沪深300有哪些基金？
“沪深300”是上证所和深上所联合发布的指数，由最大市值的300只股票组成。由于A股实行的是涨跌停板制度而不是熔断机制所以出现大幅波动并不是特别频繁，当然这也就使得A股对于散户投资者更友好一些（因为不存在隔夜损失）。 挑选出沪深300里的成分股可不是一件容易的事。我查阅了上交所和深交所披露的信息，根据上市规则，沪深两市分别有1482家和2059家上市公司，同时满足市值、交易频率等条件的仅有186只。剔除其中的ST和*ST股以及暂停上市的个股后最终得到175只候选成分股。为了减少行业过度分散的风险，我们对每个行业的公司数量进行限制（同属一个母公司的属于同一行业），最后得到125只成分股作为我们研究的对象。
当然，这些成分股只是初步筛选的结果，我们还要进一步对它们进行评价以判断是否真的符合我们的要求。我们以2014年1月1日到2016年12月31日间每天的价格数据为基础构建复合指标，该指标综合考虑了单日的收益、风险和流动性特征。我们基于上述时刻点的价格构建以下指标并对其排序： 其中，DRIVING_FORCE为驱动因子，代表个股对指数的整体贡献；POSITION_VALUE为位置价值，代表个股在组合中的整体价值；SHARES为持股权重；VOLUME为成交金额。 我们选取的参数如下： 基于以上构造的指标我们得到沪深300的成分股权重分配情况 (三)构建投资组合 我们利用以上方法得到各成分股的权重，然后将这些权重叠加起来得到一个包含300个备选项目的集合，这个集合就是我们建立投资组合的基础。然后按照不同的资产配置比例（资金量）构建对应的组合并进行优化。这里我们采用随机森林算法进行优化。
(四)跟踪回溯 我们建立了两个组合，一个使用以上全部参数，另一个仅将参数中的REALIZED_RET引入其中。然后对比两个组合的跟踪效果。