投资风险价值如何衡量？
谢邀！ 风险管理是现代金融中非常重要的一门学科，主要研究如何通过量化手段来控制、管理和降低风险。在风控的领域里存在着大量量化的方法模型，这些模型被广泛的应用于现实的各行各业的风险管理之中。今天我们来聊一聊风险的量化评估——风险价值的计量问题。
风险价值（Risk Value）指的是由于不确定性因素的存在而导致决策方案可能的资金损失，用预期盈亏平衡点的资金额度来表示，通常以期望值或者均值的标准差来度量。即： Rv=E[X]+σ(X) 其中RV为风险价值； E[X] 为方案的预期收益; σ(X) 为方案的预期波动率，也称为风险系数。
上述公式的本质是利用期望价值理论估算出决策方案期望收益最大化时的可行区域，然后求解这个区域的最大值，其得到的解就是该决策的最优值。我们一般通过计算机模拟的方法来实现上述公式，基于一定的假设条件，编程产生符合给定概率分布的数据样本，然后套用上述公式进行运算即可得到所求解的价值。 上述计算过程需要先给定风险偏好（risk preference）。如果偏好的不确定程度（avidity of ambiguity）较高时，人们会倾向于选择保守的方案，此时风险价值接近0；相反，若偏好的不确定程度较低时，人们会倾向于选择乐观的方案，此时风险价值接近目标收益率。通过这种加权的方式可以将风险价值转换为投资者主观偏好的数值反映。
综上所诉，通过构建合理的数学模型并应用合适的计算方法，我们就可以将隐含在事件之后的真实世界情形还原出来并进行定量分析从而得到最优化的结果。